盤後自動更新當日訊號圖與日損益變化
阿政你的交易紀錄我跟看了很久 應該是有波段單, 也是知道你的交易裡念之一是永遠要有單,那天台指期被打到跌停那天,看到你沒有被影響到, 這部分我很難想像為什麼? 是因為翻單的時候用 next bar at market; 所以一下漲回來沒被影響到嗎? 還是其它原因?
我想，那天對我來說，運氣的成份很高！你可以回頭查看我那天的訊號圖，只有策略有停損，而沒有任何策略做出翻空或是新空的動作。有停損的策略卻不見得是有被執行的，我的交易是有管理系統在這些策略之上做監控與調整的。
政大:關於這個語法if marketion=0 then buy next bar at highest(h,50) stop highest(H,50)+10 limit;對於stop limit下單方式,政大抱持的贊成的嗎? 或是政大也有這樣用因為我是只做當沖單的人, 從去年2016/11月之後至今,我一直在損益兩平遊走~在做失效分析中發現,2016/11月之後台股在盤中急遽拉升(降)的現象次數, 明顯的急遽減少 2016/11月之"前" 常常出現滑價現象,但是績效不錯2016/11月之"後" 整體來看幾乎不滑價了, 但是變成只在損益兩平間遊走~那對於stop limit來說可以防止意外被打到跌停的那根~另問政大你當沖單績效2016/11至今績效如何, 如果還不錯,表示我努力還不夠,還需加油~如果真的不好賺了, 我就必須放棄堅持只做當沖單的想法了~
這就是下 better 單的作法，如果是在台指，跟範圍市價單有多少差異？因為我的下單執行採用外部下單機，策略只負責提供訊號，怎麼執行是另外一個層面的事情。要不要下限價單就是個選擇而已，我倒是沒有什麼意見。這是我策略池中的當沖策略的回測月績效（三個：https://imgur.com/a/oHgJ7），供你參考。實際上，開發厲害策略不是我的強項，我使用的策略幾乎都是簡單、粗糙的東西。我倚賴我的交易管理系統去給策略做評分、分配資金，這三個當沖策略，如果印象沒錯的話，這三個應該是很久沒拿到資金了，但它們都還是 on line ，因為我不知道行情何時會能讓它們有表現，持續性的監視能讓我在它們有起色的時候，把資金配回去。
張貼留言
5 則留言:
阿政你的交易紀錄我跟看了很久 應該是有波段單, 也是知道你的交易裡念之一是永遠要有單,
那天台指期被打到跌停那天,看到你沒有被影響到, 這部分我很難想像為什麼? 是因為翻單的時候用 next bar at market; 所以一下漲回來沒被影響到嗎? 還是其它原因?
我想，那天對我來說，運氣的成份很高！你可以回頭查看我那天的訊號圖，只有策略有停損，而沒有任何策略做出翻空或是新空的動作。有停損的策略卻不見得是有被執行的，我的交易是有管理系統在這些策略之上做監控與調整的。
政大:
關於這個語法
if marketion=0 then buy next bar at highest(h,50) stop highest(H,50)+10 limit;
對於stop limit下單方式,政大抱持的贊成的嗎? 或是政大也有這樣用
因為我是只做當沖單的人, 從去年2016/11月之後至今,我一直在損益兩平遊走~
在做失效分析中發現,2016/11月之後台股在盤中急遽拉升(降)的現象次數, 明顯的急遽減少
2016/11月之"前" 常常出現滑價現象,但是績效不錯
2016/11月之"後" 整體來看幾乎不滑價了, 但是變成只在損益兩平間遊走~
那對於stop limit來說可以防止意外被打到跌停的那根~
另問政大你當沖單績效2016/11至今績效如何, 如果還不錯,表示我努力還不夠,還需加油~
如果真的不好賺了, 我就必須放棄堅持只做當沖單的想法了~
這就是下 better 單的作法，如果是在台指，跟範圍市價單有多少差異？因為我的下單執行採用外部下單機，策略只負責提供訊號，怎麼執行是另外一個層面的事情。要不要下限價單就是個選擇而已，我倒是沒有什麼意見。
這是我策略池中的當沖策略的回測月績效（三個：https://imgur.com/a/oHgJ7），供你參考。實際上，開發厲害策略不是我的強項，我使用的策略幾乎都是簡單、粗糙的東西。
我倚賴我的交易管理系統去給策略做評分、分配資金，這三個當沖策略，如果印象沒錯的話，這三個應該是很久沒拿到資金了，但它們都還是 on line ，因為我不知道行情何時會能讓它們有表現，持續性的監視能讓我在它們有起色的時候，把資金配回去。
張貼留言